Mostrar el registro sencillo del ítem
Detecção de indícios de cartel: um estudo de caso para Belém/PA e Santarém/PA por meio de modelos de volatilidade
dc.contributor.advisor1 | LOBATO, Tarcísio da Costa | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T20:49:16Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T20:49:16Z | |
dc.date.issued | 2021-09-01 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Estevão Miguel Cardoso da. Detecção de indícios de cartel: um estudo de caso para Belém/PA e Santarém/PA por meio de modelos de volatilidade. Orientador: Tarcísio da Costa Lobato. 2021. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Ciências Econômicas) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1772 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1772 | |
dc.description.abstract | In Brazil, currently, one of the main efforts made by the Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) is to fight against collusive associations between firms in the brazilian fuels market, such as which incur in this type of association both in retail (gás stations) and not wholesale (distribution sector). In the state of Pará, in particular, there are few studies dedicated to analyzing the municipalities that this research will endeavor to study. Added to this is the fact that the Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) increasingly needs studies such as this one to support investigations into complaints of price parallelism between firms. Thus, this study used screen statistical methods using the ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity), GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity), EGARCH (Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic) and TGARCH (Generalized Authoregressive Conditional Heteroscedas)) volatility models (Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic) and TGARCH (Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) on the series of gasoline C prices in the municipalities of Belém/PA and Santarém/PA, using weekly data provided by the official website of the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP). The series covers the period 2004-2020. In order to apply the models, two periods were selected in which there was supposed to have been a cartel. These periods were determined based on the application of resale margin and price variation filters, following the selected methodology. The models did not show signs of a cartel, according to the equation for the average, as there is no price increase during the hypothetical cartel period in the two municipalities. Furthermore, it was verified in the variance equation of the Belém ARCH model that there was a reduction in price variation, configuring an indication of a cartel. There was no evidence of the presence of asymmetric shocks in the Belém series. In the Santarém models, there was no evidence of a cartel by the equation of variance of the models. The TGARCH model for Santarém showed evidence of the presence of asymmetric shocks in the municipality's series. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 PDF | pt_BR |
dc.subject | Cartel | pt_BR |
dc.subject | Variância | pt_BR |
dc.subject | Combustíveis | pt_BR |
dc.title | Detecção de indícios de cartel: um estudo de caso para Belém/PA e Santarém/PA por meio de modelos de volatilidade | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0825300762615162 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7543-1604 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2955106962736164 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2002-5622 | pt_BR |
dc.description.resumo | No Brasil, atualmente, um dos principais esforços despendidos pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) está em combater as frequentes associações colusivas entre firmas no mercado de combustíveis brasileiro, as quais incorrem nesse tipo de associação tanto no varejo (postos de combustíveis) quanto no atacado (setor de distribuição). Ademais, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) necessita cada vez mais de estudos para subsidiar as investigações de denúncias de paralelismo de preço entre firmas. No estado do Pará, em especial, há poucos estudos dedicados para detecção de indícios de cartéis, portanto esta pesquisa pretende a analisar nos municípios de Belém e Santarém. A base de dados utilizada foram os dados semanais fornecidos pelo portal oficial da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período de 2004 a 2020. Dessa forma, este estudo empregou métodos estatísticos de screens com a utilização dos modelos de volatilidade ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity), GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), EGARCH (Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic) e TGARCH (Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Para ser feita a aplicação dos modelos, foram selecionados dois períodos em que se supôs ter havido um cartel. Tais períodos foram determinados com base na aplicação de filtros de margem de revenda e de variação dos preços, conforme a metodologia selecionada. Os modelos não apontaram indícios de cartel, pela equação para a média, pois não há aumento de preços durante o período hipotético de cartel nos dois municípios. Ademais, foi verificado na equação da variância do modelo ARCH de Belém que houve redução na variação dos preços, configurando um indicio de cartel. Não houve indícios de presença de choques assimétricos na série de Belém. Nos modelos de Santarém não houve indícios de cartel pela equação da variância dos modelos. O modelo TGARCH para Santarém apresentou indícios de presença de choques assimétricos na série do município. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Others | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Estevão Miguel Cardoso da | |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Sociedade | pt_BR |